Сравнение HLMEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLMEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 1.11% | -34.86% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -21.00% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
HLMEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- -1.67%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLMEX и LCSMX
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
HLMEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
HLMEX
LCSMX
Сравнение HLMEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 2.92 | -3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 3.47 | -3.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.11 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 16.92 | -18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.92 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HLMEX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и LCSMX
HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и LCSMX
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLMEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -39.72% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -15.39% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -39.72% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -13.80% | -40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -13.97% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 3.74% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и LCSMX
Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLMEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 12.00% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.06% | 17.91% | +51.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.92% | 22.02% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 17.90% | +9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.35% | +4.36% |