Сравнение HLMEX с IWB
HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both funds - HLMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, HLMEX returned 6.93%/yr vs 15.16%/yr for IWB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMEX charges 1.10%/yr vs 0.15%/yr for IWB.
Доходность
Сравнение доходности HLMEX и IWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLMEX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции HLMEX уступали акциям IWB по среднегодовой доходности: 6.93% против 15.16% соответственно.
HLMEX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.93%
IWB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 22.28%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам HLMEX и IWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 20.65% | 28.02% | 2.71% | 6.16% | -27.66% | -3.41% | 13.88% | 25.78% | -18.62% | 35.33% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 11.04% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
Correlation
The correlation between HLMEX and IWB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2005 г. | 0.73 |
The correlation between HLMEX and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMEX vs. IWB — Ранг доходности на риск
HLMEX
IWB
Сравнение HLMEX c IWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMEX | IWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.13 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 14.40 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMEX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HLMEX и IWB
Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и IWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMEX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.03% | -55.38% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.86% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | -19.09% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.65% | -25.20% | -17.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.82% | -34.60% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.27% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -10.86% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.92% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMEX и IWB
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMEX | IWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.83% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.98% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 11.92% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.10% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.14% | -0.22% |
Сравнение комиссий HLMEX и IWB
HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMEX и IWB
Дивидендная доходность HLMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.16%, что больше доходности IWB в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio | 79.16% | 95.51% | 14.22% | 1.40% | 0.96% | 0.71% | 0.39% | 1.46% | 0.98% | 0.76% | 0.62% | 0.63% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.91% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
HLMEX and IWB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLMEX has higher volatility (5.80%) compared to IWB (2.83%). In terms of maximum drawdown, HLMEX dropped -65.03% vs IWB's -55.38%.
HLMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLMEX и IWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор