PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMEX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLMEX с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLMEX (Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both funds - HLMEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Harding Loevner, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, HLMEX returned 17.44%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLMEX charges 1.10%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

HLMEX

1 день
-1.14%
1 месяц
3.74%
С начала года
20.65%
6 месяцев
21.95%
1 год
43.23%
3 года*
17.44%
5 лет*
1.75%
10 лет*
6.93%

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMEX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		20.65%28.02%2.71%6.16%-27.66%-5.91%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between HLMEX and DFIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between HLMEX and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с HLEMXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLMSXHLMEX с VEMAXHLMEX с BADEXHLMEX с BEMIX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

HLMEX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMEXDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.63

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.57

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.47

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.72

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

14.37

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMEXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.63

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и DFIV

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMEXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.03%

-25.42%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.66%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.59%

-14.72%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.36%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.48%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.49%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и DFIV

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMEXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.82%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.00%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.68%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.63%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

16.63%

+1.29%

Сравнение комиссий HLMEX и DFIV

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и DFIV

Дивидендная доходность HLMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.16%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		79.16%95.51%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HLMEX and DFIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMEX has higher volatility (5.80%) compared to DFIV (3.82%). In terms of maximum drawdown, HLMEX dropped -65.03% vs DFIV's -25.42%.

HLMEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMEX и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор