PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 9.48%/yr for PG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.37% против 9.48% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

PG

1 день
0.00%
1 месяц
2.28%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.34%
1 год
-6.80%
3 года*
0.62%
5 лет*
5.49%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
PG
The Procter & Gamble Company		4.80%-18.51%19.30%-5.81%6.24%21.66%10.80%34.39%9.71%2.95%

Correlation

The correlation between HLMA.L and PG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between HLMA.L and PG shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

PG:

$350.63B

EPS

HLMA.L:

£1.46

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

PG:

27.76

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

PG:

6.79

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

PG:

4.07

Коэффициент P/B

HLMA.L:

9.00

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

HLMA.L vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.36

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.41

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.45

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

-0.83

+18.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.36

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и PG

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки PG в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-29.27%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-15.31%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-26.20%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-26.20%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-27.95%

-14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-19.80%

+16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.83%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

8.40%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и PG

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.40%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

15.64%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

18.81%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

18.20%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.21%

+4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и PG

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.24B
21.24B
(HLMA.L) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, PG значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.5%
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and PG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор