PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIT.TO с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIT.TO с PWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIT.TO (Global X Lithium Producers Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Producers Index, while PWR (Quanta Services, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HLIT.TO returned -9.44%/yr vs 60.93%/yr for PWR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLIT.TO и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLIT.TO торгуется в CAD, в то время как PWR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PWR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLIT.TO показывает доходность 23.54%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 72.82%.

HLIT.TO

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.03%
С начала года
23.54%
6 месяцев
36.99%
1 год
131.27%
3 года*
-9.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWR

1 день
0.59%
1 месяц
-4.80%
С начала года
72.82%
6 месяцев
54.26%
1 год
103.86%
3 года*
60.93%
5 лет*
55.09%
10 лет*
41.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIT.TO и PWR

2026 (YTD)20252024202320222021
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		23.54%42.90%-43.73%-17.02%-5.87%46.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		72.82%27.57%59.20%48.36%33.51%32.59%

Correlation

The correlation between HLIT.TO and PWR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Lithium Producers Index ETF

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с HLIT.TO:
HLIT.TO с HEP.TOHLIT.TO с GLDX.TOHLIT.TO с COPP.TOHLIT.TO с NRGY.TOHLIT.TO с LITHLIT.TO с USCL.TOHLIT.TO с CPCC.TO
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

HLIT.TO vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIT.TO
Ранг доходности на риск HLIT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIT.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIT.TO c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIT.TOPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
2.93

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

8.65

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

21.45

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIT.TO vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIT.TO на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWR равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIT.TO и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIT.TOPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

2.93

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.78

-0.71

Просадки

Сравнение просадок HLIT.TO и PWR

Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки PWR в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIT.TOPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-43.20%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-12.07%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-33.67%

-40.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.69%

-6.55%

-33.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-11.47%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

4.86%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIT.TO и PWR

Текущая волатильность для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) составляет 8.88%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIT.TOPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

11.69%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

28.84%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

35.71%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.55%

34.21%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

32.16%

+6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIT.TO и PWR

Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HLIT.TO
Global X Lithium Producers Index ETF		0.09%0.12%2.24%2.58%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HLIT.TO and PWR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIT.TO и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор