Сравнение HLIT.TO с CEG
HLIT.TO (Global X Lithium Producers Index ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Producers Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, HLIT.TO returned -9.44%/yr vs 47.25%/yr for CEG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLIT.TO и CEG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLIT.TO торгуется в CAD, в то время как CEG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLIT.TO показывает доходность 23.54%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.85%.
HLIT.TO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 131.27%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- -23.85%
- 6 месяцев
- -28.26%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIT.TO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLIT.TO Global X Lithium Producers Index ETF | 23.54% | 42.90% | -43.73% | -17.02% | -2.67% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.85% | 51.51% | 109.27% | 34.22% | 75.46% |
Correlation
The correlation between HLIT.TO and CEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIT.TO vs. CEG — Ранг доходности на риск
HLIT.TO
CEG
Сравнение HLIT.TO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIT.TO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.00 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | -0.24 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | -0.50 | +20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIT.TO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.21 | +3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.03 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок HLIT.TO и CEG
Максимальная просадка HLIT.TO за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки CEG в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIT.TO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIT.TO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -51.09% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -40.20% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | -51.09% | -23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.69% | -34.84% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -11.68% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 19.51% | -12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIT.TO и CEG
Текущая волатильность для Global X Lithium Producers Index ETF (HLIT.TO) составляет 8.88%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что HLIT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIT.TO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 15.45% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 36.97% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.16% | 46.61% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.55% | 48.42% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.55% | 48.42% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIT.TO и CEG
Дивидендная доходность HLIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CEG в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
HLIT.TO Global X Lithium Producers Index ETF | 0.09% | 0.12% | 2.24% | 2.58% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
HLIT.TO and CEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLIT.TO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор