Сравнение HLIF.TO с YTSL.NEO
HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HLIF.TO returned 20.24%/yr vs 28.69%/yr for YTSL.NEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HLIF.TO charges 0.79%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HLIF.TO и YTSL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLIF.TO показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -7.41%.
HLIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLIF.TO и YTSL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.43% | 25.43% | 17.21% | 6.13% | 1.80% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
Correlation
The correlation between HLIF.TO and YTSL.NEO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLIF.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск
HLIF.TO
YTSL.NEO
Сравнение HLIF.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIF.TO | YTSL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.21 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.27 | 2.02 | +10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.13 | 5.28 | +57.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIF.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 1.04 | +4.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.57 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок HLIF.TO и YTSL.NEO
Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и YTSL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLIF.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -58.40% | +47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -24.81% | +21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -58.40% | +48.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.46% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -20.46% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 9.59% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIF.TO и YTSL.NEO
Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 2.24%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLIF.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 12.78% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 29.36% | -23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 48.20% | -41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 61.82% | -51.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 61.82% | -51.34% |
Сравнение комиссий HLIF.TO и YTSL.NEO
HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIF.TO и YTSL.NEO
Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.02% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
HLIF.TO and YTSL.NEO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLIF.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLIF.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.79% for HLIF.TO and 1.65% for YTSL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HLIF.TO и YTSL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор