PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с FLCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLIEX с FLCCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLIEX (JPMorgan Equity Income Fund) and FLCCX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HLIEX returned 12.04%/yr vs 13.12%/yr for FLCCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HLIEX charges 0.70%/yr vs 1.57%/yr for FLCCX.

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и FLCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям FLCCX по среднегодовой доходности: 12.04% против 13.12% соответственно.

HLIEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.38%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.94%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.04%

FLCCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.41%
3 года*
18.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLIEX и FLCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.02%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		0.00%18.58%25.08%22.21%-8.85%24.54%7.70%30.36%-9.25%16.67%

Correlation

The correlation between HLIEX and FLCCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1996 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HLIEX and FLCCX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с HLEIXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с FLCCX:
FLCCX с FGRTXFLCCX с VTVFLCCX с QQQFLCCX с FCNTXFLCCX с FLCSXFLCCX с FIVLXFLCCX с FMILX

Доходность на риск

HLIEX vs. FLCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLCCX
Ранг доходности на риск FLCCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c FLCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXFLCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.65

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.32

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.59

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

4.39

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. FLCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FLCCX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и FLCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXFLCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.65

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и FLCCX

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки FLCCX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и FLCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIEXFLCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-65.81%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.10%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-19.06%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-22.04%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-37.63%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.23%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-15.48%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.83%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и FLCCX

JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIEXFLCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.00%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

4.11%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

8.04%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.44%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

18.59%

-1.80%

Сравнение комиссий HLIEX и FLCCX

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FLCCX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и FLCCX

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FLCCX в 6.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCCX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C		6.79%6.79%6.81%3.27%1.77%6.87%5.44%8.90%18.35%7.06%1.65%2.52%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		9.83%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Часто задаваемые вопросы

HLIEX and FLCCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLIEX has higher volatility (2.45%) compared to FLCCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HLIEX dropped -50.33% vs FLCCX's -65.81%.

HLIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLIEX и FLCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор