PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с HLMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с HLMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и HLMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и HLMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		1.11%-34.86%2.71%6.16%-27.66%-3.41%13.88%25.78%-18.62%35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HLMEX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции HLFMX превзошли акции HLMEX по среднегодовой доходности: 4.15% против -1.67% соответственно.

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%

HLMEX

1 день
1.77%
1 месяц
-8.47%
С начала года
1.11%
6 месяцев
-47.17%
1 год
-35.50%
3 года*
-11.41%
5 лет*
-13.37%
10 лет*
-1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с HLMEX:
HLMEX с VIGAXHLMEX с VEMAXHLMEX с HLMSXHLMEX с HLMIXHLMEX с HLEMXHLMEX с BEMIXHLMEX с CEMFX

Сравнение комиссий HLFMX и HLMEX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии HLMEX в 1.10%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

HLFMX vs. HLMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HLMEX
Ранг доходности на риск HLMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMEX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c HLMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXHLMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.68

+2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.46

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.70

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

-1.41

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. HLMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HLMEX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и HLMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXHLMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.68

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.49

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.07

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.09

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLFMX и HLMEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и HLMEX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
HLMEX
Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%14.22%1.40%0.96%0.71%0.39%1.46%0.98%0.76%0.62%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и HLMEX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке HLMEX в -65.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и HLMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXHLMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-65.03%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-50.96%

+39.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-55.58%

+27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-56.41%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-54.50%

+45.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-17.94%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

25.29%

-22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и HLMEX

Текущая волатильность для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) составляет 6.73%, в то время как у Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXHLMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.30%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

69.06%

-60.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

51.92%

-39.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

27.51%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

23.71%

-11.92%