PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLFMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLFMX с EITEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HLFMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLFMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		0.78%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.22%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, HLFMX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции HLFMX уступали акциям EITEX по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.80% соответственно.

HLFMX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
4.52%
1 год
16.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.24%

EITEX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.75%
С начала года
4.22%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.33%
3 года*
14.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с AVEEXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с DESIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий HLFMX и EITEX

HLFMX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

HLFMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLFMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.37

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.00

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.04

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

11.38

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLFMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLFMX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLFMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между HLFMX и EITEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLFMX и EITEX

Дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности EITEX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.53%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.58%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок HLFMX и EITEX

Максимальная просадка HLFMX за все время составила -63.95%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLFMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLFMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.95%

-61.70%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-9.88%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-25.99%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.61%

-43.10%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-7.05%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.38%

-14.00%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.64%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HLFMX и EITEX

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HLFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLFMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.14%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.01%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.40%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

12.08%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

13.69%

-1.90%