Сравнение HLEIX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HLEIX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLEIX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 24.73% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -2.99% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HLEIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -2.99%.
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
FGJEX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLEIX и FGJEX
HLEIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
HLEIX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
HLEIX
FGJEX
Сравнение HLEIX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLEIX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLEIX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.09 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между HLEIX и FGJEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLEIX и FGJEX
Дивидендная доходность HLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FGJEX в 9.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.88% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLEIX и FGJEX
Максимальная просадка HLEIX за все время составила -55.22%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLEIX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLEIX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.22% | -8.32% | -46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -8.32% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -1.05% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLEIX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLEIX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 10.78% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 10.78% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 10.78% | +7.27% |