PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLDIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLDIX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

HLDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLDIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLDIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		-2.37%17.02%-3.14%12.88%-10.85%-6.83%3.12%14.37%-8.21%16.95%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, HLDIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции HLDIX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.42% соответственно.

HLDIX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.56%
1 год
10.98%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.78%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с HLDIX:
HLDIX с VTIHLDIX с HGOYXHLDIX с EIDOXHLDIX с HILYXHLDIX с DLENXHLDIX с SEDAXHLDIX с AGEYX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий HLDIX и PYELX

HLDIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

HLDIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLDIX
Ранг доходности на риск HLDIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLDIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLDIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLDIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLDIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLDIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLDIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLDIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.11

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.22

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.77

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.24

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

3.45

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLDIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLDIX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLDIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLDIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.11

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между HLDIX и PYELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLDIX и PYELX

Дивидендная доходность HLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLDIX
Hartford Emerging Markets Local Debt Fund		4.93%3.87%5.32%4.85%4.27%4.67%4.06%5.01%7.88%27.01%5.01%5.91%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок HLDIX и PYELX

Максимальная просадка HLDIX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLDIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLDIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.40%

-56.98%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-50.21%

+43.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-51.98%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.18%

-52.62%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.64%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-16.96%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.54%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLDIX и PYELX

Hartford Emerging Markets Local Debt Fund (HLDIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 3.38% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLDIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.36%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

4.66%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

111.80%

-105.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

50.59%

-43.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

36.37%

-27.91%