Сравнение HKOR.L с JRAE.L
HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) and JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Asia Pacific Equities funds - HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD while JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HKOR.L returned 45.20%/yr vs 20.15%/yr for JRAE.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HKOR.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for JRAE.L.
Доходность
Сравнение доходности HKOR.L и JRAE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKOR.L показывает доходность 107.38%, что значительно выше, чем у JRAE.L с доходностью 28.94%.
HKOR.L
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 107.38%
- 6 месяцев
- 120.33%
- 1 год
- 228.58%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.97%
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOR.L и JRAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 107.38% | 86.42% | -21.81% | 13.46% | -11.17% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
Correlation
The correlation between HKOR.L and JRAE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between HKOR.L and JRAE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOR.L vs. JRAE.L — Ранг доходности на риск
HKOR.L
JRAE.L
Сравнение HKOR.L c JRAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HKOR.L | JRAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.62 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 5.62 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.48 | 19.32 | +20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HKOR.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39 | 3.37 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HKOR.L и JRAE.L
Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки JRAE.L в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и JRAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOR.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.41% | -16.72% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.26% | -9.61% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -16.72% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -2.58% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -5.61% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 2.80% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOR.L и JRAE.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOR.L | JRAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 7.21% | +10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.16% | 13.48% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 16.06% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 15.83% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 15.83% | +8.41% |
Сравнение комиссий HKOR.L и JRAE.L
HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRAE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOR.L и JRAE.L
Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 0.35% | 0.69% | 1.51% | 1.11% | 0.71% | 0.59% | 0.02% | 0.29% | 0.53% | 0.11% | 0.13% | 0.57% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOR.L and JRAE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.
HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD, while JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for HKOR.L and 0.30% for JRAE.L.
Подберите оптимальное распределение для HKOR.L и JRAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор