PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKOR.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HKOR.L returned 19.90%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HKOR.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HKOR.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HKOR.L показывает доходность 107.38%, что значительно выше, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.

HKOR.L

1 день
-4.88%
1 месяц
12.39%
С начала года
107.38%
6 месяцев
120.33%
1 год
228.58%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.97%

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
1.89%
С начала года
34.22%
6 месяцев
32.20%
1 год
58.95%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKOR.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		107.38%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%13.26%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%

Correlation

The correlation between HKOR.L and ESIE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.17

The correlation between HKOR.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HKOR.L и ESIE.L

Секторы
HKOR.L
ESIE.L

Технологии

59.7%

-

Промышленность

16.3%

-

Финансовые услуги

8.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Энергетика

0.9%
99.1%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HKOR.L
59.7%
ESIE.L

-

Промышленность

HKOR.L
16.3%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

HKOR.L
8.7%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

HKOR.L
6.3%
ESIE.L

-

Здравоохранение

HKOR.L
2.7%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

HKOR.L
2.1%
ESIE.L
0.9%

Сырьевые материалы

HKOR.L
1.7%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

HKOR.L
1.2%
ESIE.L

-

Энергетика

HKOR.L
0.9%
ESIE.L
99.1%

Коммунальные услуги

HKOR.L
0.3%
ESIE.L

-

Недвижимость

HKOR.L

-

ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с KRWL.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с XMID.LHKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

HKOR.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.39
2.58

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
3.08

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.12

4.87

+6.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.48

14.82

+24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 6.39, что выше коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39

2.58

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и ESIE.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKOR.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-27.35%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-12.13%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-27.35%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.86%

-27.35%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.99%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-8.23%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

3.99%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и ESIE.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что HKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKOR.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

8.04%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

19.18%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

22.92%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

24.32%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

24.58%

-0.34%

Сравнение комиссий HKOR.L и ESIE.L

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и ESIE.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.35%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HKOR.L and ESIE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.

HKOR.L is categorized as Asia Pacific Equities, while ESIE.L is Energy Equities. HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HKOR.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKOR.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор