Сравнение HKOD.L с VPAC.L
HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HKOD.L returned 14.20%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HKOD.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HKOD.L показывает доходность 66.61%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HKOD.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | 0.32% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
Correlation
The correlation between HKOD.L and VPAC.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HKOD.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
HKOD.L
VPAC.L
Сравнение HKOD.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HKOD.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.54 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.87 | 9.98 | +6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HKOD.L и VPAC.L
Максимальная просадка HKOD.L за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOD.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HKOD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -34.25% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.67% | -2.02% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -3.40% | -26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.65% | -13.89% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -0.33% | -25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -3.14% | -15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 0.52% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HKOD.L и VPAC.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HKOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HKOD.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 0.74% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.31% | 2.28% | +39.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 3.17% | +42.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 5.30% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 11.00% | +15.97% |
Сравнение комиссий HKOD.L и VPAC.L
И HKOD.L, и VPAC.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HKOD.L и VPAC.L
Дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HKOD.L and VPAC.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HKOD.L and VPAC.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HKOD.L is categorized as Korea Equity, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: HSBC and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для HKOD.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор