PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с JOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPSX с JOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF).

HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и JOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPSX и JOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		3.90%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		2.48%52.12%5.28%21.40%-17.07%-6.15%4.76%16.62%-15.66%40.78%

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у JOF с доходностью 2.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HJPSX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции JOF немного отстают с 9.80%.

HJPSX

1 день
3.11%
1 месяц
-10.41%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.52%
1 год
31.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.88%
10 лет*
10.24%

JOF

1 день
1.74%
1 месяц
-7.97%
С начала года
2.48%
6 месяцев
10.23%
1 год
44.24%
3 года*
23.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Japan Smaller Capitalization Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с SFNNXHJPSX с CNJFX
Часто сравнивают с JOF:
JOF с FJPTXJOF с EWJJOF с FJSCXJOF с SCJJOF с PRJPXJOF с FJPIXJOF с CNJFX

Сравнение комиссий HJPSX и JOF

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии JOF в 0.02%.

HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund

Доходность на риск

HJPSX vs. JOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JOF
Ранг доходности на риск JOF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c JOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Japan Smaller Capitalization Fund (JOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXJOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.11

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.81

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.47

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

9.22

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. JOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOF равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и JOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXJOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.10

+0.39

Корреляция

Корреляция между HJPSX и JOF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и JOF

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности JOF в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		12.75%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%
JOF
Japan Smaller Capitalization Fund		7.20%4.80%4.07%3.50%0.71%7.70%3.81%8.30%20.55%15.89%9.63%8.58%

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и JOF

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки JOF в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и JOF.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPSXJOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-74.98%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.21%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-37.03%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-42.37%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-12.23%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-32.82%

+22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и JOF

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 7.83%, в то время как у Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPSXJOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.09%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.98%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

21.08%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.82%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.50%

+0.16%