PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPSX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPSX с DEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HJPSX (Hennessy Japan Small Cap Fund) and DEMIX (Delaware Emerging Markets Fund) are both mutual funds - HJPSX is a Japan Equities fund managed by Hennessy, while DEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, HJPSX returned 10.47%/yr vs 21.80%/yr for DEMIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HJPSX charges 1.57%/yr vs 1.26%/yr for DEMIX.

Доходность

Сравнение доходности HJPSX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPSX показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 112.88%. За последние 10 лет акции HJPSX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 21.80% соответственно.

HJPSX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.23%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.30%
1 год
30.69%
3 года*
20.14%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.47%

DEMIX

1 день
2.49%
1 месяц
25.82%
С начала года
112.88%
6 месяцев
130.33%
1 год
253.23%
3 года*
66.83%
5 лет*
26.08%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPSX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		13.82%29.02%8.24%16.30%-16.35%-4.64%13.43%19.97%-12.56%49.60%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		112.88%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Correlation

The correlation between HJPSX and DEMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.44

The correlation between HJPSX and DEMIX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Small Cap Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с HJPSX:
HJPSX с DFJHJPSX с OLGAXHJPSX с VOOHJPSX с SPYHJPSX с PRJPXHJPSX с CNJFXHJPSX с FIQLX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с EMEQDEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с DFWVXDEMIX с KGIIXDEMIX с EMRSXDEMIX с RAFGX

Доходность на риск

HJPSX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPSX
Ранг доходности на риск HJPSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPSX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPSXDEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
6.75

-5.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
5.52

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

12.33

-10.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

46.85

-40.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPSX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPSX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 6.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPSX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPSXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

6.75

-5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HJPSX и DEMIX

Максимальная просадка HJPSX за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPSX и DEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPSXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.91%

-63.15%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-21.01%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-22.62%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-43.95%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-46.29%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

0.00%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-18.46%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.51%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPSX и DEMIX

Текущая волатильность для Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) составляет 4.07%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что HJPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPSXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

17.10%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

33.83%

-20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

38.39%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

25.33%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

23.14%

-5.40%

Сравнение комиссий HJPSX и DEMIX

HJPSX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPSX и DEMIX

Дивидендная доходность HJPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности DEMIX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		8.91%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
HJPSX
Hennessy Japan Small Cap Fund		11.64%13.25%3.64%0.85%0.61%0.43%0.23%1.30%3.46%2.09%2.03%3.34%

Часто задаваемые вопросы

HJPSX and DEMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMIX has higher volatility (17.10%) compared to HJPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, HJPSX dropped -47.91% vs DEMIX's -63.15%.

DEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.75 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPSX и DEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор