PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с FPJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с FPJAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FPJAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и FPJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и FPJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		4.34%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%
FPJAX
Fidelity Advisor Japan Fund Class A		9.13%31.28%7.02%15.59%-22.48%2.86%25.03%25.36%-15.10%29.20%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у FPJAX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции HJPNX уступали акциям FPJAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.26% соответственно.

HJPNX

1 день
1.91%
1 месяц
2.36%
С начала года
4.34%
6 месяцев
6.83%
1 год
22.72%
3 года*
17.64%
5 лет*
4.06%
10 лет*
9.22%

FPJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-1.20%
С начала года
9.13%
6 месяцев
13.68%
1 год
41.62%
3 года*
18.19%
5 лет*
6.82%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Fidelity Advisor Japan Fund Class A

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с FPJAX:
FPJAX с EWJVFPJAX с FJPIXFPJAX с PRJPXFPJAX с FSJPXFPJAX с CNJFXFPJAX с FIQLXFPJAX с FJPNX

Сравнение комиссий HJPNX и FPJAX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FPJAX в 1.38%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
FPJAX
Fidelity Advisor Japan Fund Class A

Доходность на риск

HJPNX vs. FPJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FPJAX
Ранг доходности на риск FPJAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPJAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPJAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPJAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPJAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPJAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c FPJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXFPJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.80

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.38

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

3.20

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

11.77

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. FPJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FPJAX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и FPJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXFPJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.80

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между HJPNX и FPJAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и FPJAX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности FPJAX в 8.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.30%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%
FPJAX
Fidelity Advisor Japan Fund Class A		8.92%9.73%4.54%3.47%0.00%11.39%1.60%0.98%0.00%0.23%0.79%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и FPJAX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки FPJAX в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и FPJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXFPJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-36.39%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.75%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-36.39%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

-36.39%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.16%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-9.99%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.47%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и FPJAX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Fidelity Advisor Japan Fund Class A (FPJAX) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXFPJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.87%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

16.72%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

23.15%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.72%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.19%

+0.60%