PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJPNX с FIQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HJPNX с FIQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX).

HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FIQLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HJPNX и FIQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HJPNX и FIQLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-8.43%
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		6.19%31.84%7.43%16.09%-22.16%3.32%25.58%25.93%-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, HJPNX показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у FIQLX с доходностью 6.19%.

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%

FIQLX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.60%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.75%
1 год
38.15%
3 года*
17.57%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Japan Fund

Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI
Часто сравнивают с FIQLX:
FIQLX с SPYFIQLX с FJPIXFIQLX с FJSCXFIQLX с PRJPXFIQLX с DFJSXFIQLX с FPJAXFIQLX с FJPNX

Сравнение комиссий HJPNX и FIQLX

HJPNX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FIQLX в 0.96%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z

Доходность на риск

HJPNX vs. FIQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIQLX
Ранг доходности на риск FIQLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQLX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPNX c FIQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Japan Fund (HJPNX) и Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HJPNXFIQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.64

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.19

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.80

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

10.36

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HJPNX vs. FIQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPNX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FIQLX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPNX и FIQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJPNXFIQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.64

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между HJPNX и FIQLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPNX и FIQLX

Дивидендная доходность HJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности FIQLX в 9.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%
FIQLX
Fidelity Advisor Japan Fund Class Z		9.46%10.04%5.04%3.88%0.00%11.89%1.97%1.35%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HJPNX и FIQLX

Максимальная просадка HJPNX за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки FIQLX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPNX и FIQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HJPNXFIQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-36.13%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.73%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.72%

-36.13%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-9.67%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-10.48%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.47%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPNX и FIQLX

Hennessy Japan Fund (HJPNX) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Fidelity Advisor Japan Fund Class Z (FIQLX) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что HJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HJPNXFIQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

10.55%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

16.50%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

23.01%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

19.70%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.76%

-0.97%