PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWS.L с MVEW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и MVEW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и MVEW.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
MVEW.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
-0.06%3.73%12.44%4.00%-0.72%

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.


HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
10 лет*

MVEW.L

1 день
0.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
0.06%
3 года*
6.69%
5 лет*
7.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий HIWS.L и MVEW.L

И HIWS.L, и MVEW.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

HIWS.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.L
Ранг доходности на риск MVEW.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWS.LMVEW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.01

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.08

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.07

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

0.21

+10.98

HIWS.L vs. MVEW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MVEW.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и MVEW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWS.LMVEW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.01

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.61

+0.22

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и MVEW.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и MVEW.L

Ни HIWS.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и MVEW.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и MVEW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIWS.LMVEW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-10.07%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-7.09%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.43%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.53%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.92%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и MVEW.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIWS.LMVEW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.88%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

5.95%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

10.14%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

9.81%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

10.12%

+3.51%