Сравнение HIWS.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
HIWS.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIWS.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIWS.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWS.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc | 1.03% | 13.05% | 8.10% | 19.20% | -3.08% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.37% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | -0.88% |
Разные валюты инструментов
HIWS.L торгуется в GBP, в то время как MINV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 1.37%.
HIWS.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIWS.L и MINV.L
HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
HIWS.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
HIWS.L
MINV.L
Сравнение HIWS.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWS.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.02 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 0.04 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.05 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 0.14 | +11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWS.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.02 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HIWS.L и MINV.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWS.L и MINV.L
Ни HIWS.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIWS.L и MINV.L
Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIWS.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -20.38% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -6.60% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -3.25% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.74% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.99% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWS.L и MINV.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIWS.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.80% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 5.81% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 10.04% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 9.74% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 11.87% | +1.76% |