PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWS.L с HUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIWS.L с HUKX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L).

HIWS.L и HUKX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIWS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. HUKX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIWS.L и HUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIWS.L и HUKX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		1.03%13.05%8.10%19.20%-3.08%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		5.83%26.20%9.58%7.36%-1.11%
Разные валюты инструментов

HIWS.L торгуется в GBP, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWS.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 5.83%.

HIWS.L

1 день
2.08%
1 месяц
-3.77%
С начала года
1.03%
6 месяцев
6.42%
1 год
23.00%
3 года*
11.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUKX.L

1 день
0.74%
1 месяц
0.13%
С начала года
5.83%
6 месяцев
12.25%
1 год
25.20%
3 года*
14.71%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с HIWS.L:
HIWS.L с ISWD.LHIWS.L с MVOL.LHIWS.L с FCSG.LHIWS.L с IWVG.LHIWS.L с HMEF.LHIWS.L с HMWD.LHIWS.L с HSTE.L
Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с LDEG.L

Сравнение комиссий HIWS.L и HUKX.L

HIWS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%.

HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Доходность на риск

HIWS.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWS.L
Ранг доходности на риск HIWS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWS.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWS.LHUKX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.93

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.42

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.09

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

12.79

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWS.L vs. HUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWS.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUKX.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWS.L и HUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWS.LHUKX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.54

+0.28

Корреляция

Корреляция между HIWS.L и HUKX.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWS.L и HUKX.L

HIWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWS.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.85%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%

Просадки

Сравнение просадок HIWS.L и HUKX.L

Максимальная просадка HIWS.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWS.L и HUKX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIWS.LHUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-34.22%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.41%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-3.76%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.38%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWS.L и HUKX.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Acc (HIWS.L) составляет 5.03%, в то время как у HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HIWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUKX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIWS.LHUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.34%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.44%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.99%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

12.62%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

14.93%

-1.30%