PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIWO.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIWO.L с IWFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 30.24%/yr for IWFV.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIWO.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 34.20%.

HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.27%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.78%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFV.L

1 день
-0.66%
1 месяц
9.69%
С начала года
34.20%
6 месяцев
37.84%
1 год
65.92%
3 года*
30.24%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIWO.L и IWFV.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		21.27%20.87%6.39%26.10%-4.68%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.20%40.55%5.07%18.98%-2.22%

Correlation

The correlation between HIWO.L and IWFV.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between HIWO.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с HIWO.L:
HIWO.L с BATG.LHIWO.L с MVEW.LHIWO.L с PACW.LHIWO.L с HSTC.LHIWO.L с MINV.LHIWO.L с MWOZ.LHIWO.L с HMWO.L
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L

Доходность на риск

HIWO.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIWO.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
4.39

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
6.02

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.78

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.60

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

29.05

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIWO.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWO.L на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWO.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIWO.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

4.39

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и IWFV.L

Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и IWFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIWO.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-39.15%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.67%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-14.41%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.84%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.49%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.27%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и IWFV.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) имеют волатильность 6.11% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIWO.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.04%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.25%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.99%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.69%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.85%

+6.81%

Сравнение комиссий HIWO.L и IWFV.L

И HIWO.L, и IWFV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и IWFV.L

Ни HIWO.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HIWO.L and IWFV.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HIWO.L and IWFV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор