Сравнение HIWO.L с HSPX.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HIWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 22.09%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.24%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 15.24%
Сравнение доходности по годам HIWO.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.24% | 17.61% | 25.19% | 26.27% | -5.48% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and HSPX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between HIWO.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
HSPX.L
Сравнение HIWO.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.18 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 13.68 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и HSPX.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -33.44% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.73% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -18.51% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.55% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.76% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.03% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и HSPX.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 2.61% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 8.02% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 11.20% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 15.54% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 16.03% | +7.63% |
Сравнение комиссий HIWO.L и HSPX.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и HSPX.L
HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and HSPX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.
HIWO.L is categorized as Global Equities, while HSPX.L is S&P 500. HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор