PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIWO.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIWO.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIWO.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 10.24%.


HIWO.L

1 день
-0.40%
1 месяц
7.59%
С начала года
21.27%
6 месяцев
21.57%
1 год
38.78%
3 года*
20.20%
5 лет*
10 лет*

HSPX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.21%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.70%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIWO.L и HSPX.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
21.27%20.87%6.39%26.10%-4.68%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.24%17.61%25.19%26.27%-5.48%

Correlation

The correlation between HIWO.L and HSPX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between HIWO.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HIWO.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIWO.L
Ранг доходности на риск HIWO.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIWO.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIWO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIWO.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIWO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIWO.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIWO.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.18

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

13.68

+2.69

HIWO.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIWO.L на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIWO.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIWO.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.91

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HIWO.L и HSPX.L

Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -33.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и HSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIWO.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.45%

-33.44%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.73%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.45%

-18.51%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.55%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.76%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.03%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HIWO.L и HSPX.L

HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIWO.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

2.61%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

8.02%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.20%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

15.54%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.03%

+7.63%

Сравнение комиссий HIWO.L и HSPX.L

HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIWO.L и HSPX.L

HIWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIWO.L
HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы


HIWO.L and HSPX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.

HIWO.L is categorized as Global Equities, while HSPX.L is S&P 500. HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор