PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIUS.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIUS.L с HMWD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).

HIUS.L и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и HMWD.L

2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		-0.92%12.43%21.21%18.40%-3.69%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью -0.92%.

HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HMWD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.65%
1 год
17.25%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с USFM.LHIUS.L с BBUS.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Сравнение комиссий HIUS.L и HMWD.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%.

HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

HIUS.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIUS.LHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.66

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.48

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIUS.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIUS.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и HMWD.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и HMWD.L

HIUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и HMWD.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и HMWD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HIUS.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-34.03%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-12.18%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.25%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.61%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и HMWD.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) составляет 4.57%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIUS.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.41%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.06%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.15%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.39%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.47%

+0.05%