Сравнение HIUS.L с DGRG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L).
HIUS.L и DGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. DGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и DGRG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и DGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.15% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | -1.41% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | -2.80% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью -1.41%.
HIUS.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и DGRG.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
DGRG.L
Сравнение HIUS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | DGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.99 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.27 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 8.10 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.95 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и DGRG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и DGRG.L
Ни HIUS.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и DGRG.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и DGRG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -22.57% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -5.98% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.02% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.99% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.68% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и DGRG.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | DGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.14% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.56% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 12.98% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 12.60% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.53% | +0.98% |