PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с DGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и DGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и DGRG.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.15%10.31%9.54%23.06%-3.81%
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
-1.41%5.60%20.13%12.11%-2.80%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как DGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DGRG.L с доходностью -1.41%.


HIUS.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
3.31%
1 год
23.51%
3 года*
11.18%
5 лет*
10 лет*

DGRG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.78%
1 год
8.83%
3 года*
11.56%
5 лет*
11.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Сравнение комиссий HIUS.L и DGRG.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DGRG.L в 0.33%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. DGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c DGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LDGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.68

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.99

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

2.27

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

8.10

+4.16

HIUS.L vs. DGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DGRG.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и DGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LDGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.95

-0.26

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и DGRG.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и DGRG.L

Ни HIUS.L, ни DGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и DGRG.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки DGRG.L в -22.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и DGRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LDGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-22.57%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.98%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.02%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.99%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.68%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и DGRG.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LDGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.14%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.56%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.98%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

12.60%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.53%

+0.98%