PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с CU1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и CU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и CU1.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)
-3.31%9.22%27.38%20.66%-4.33%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как CU1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у CU1.L с доходностью -3.31%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

CU1.L

1 день
1.58%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.71%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий HIUS.L и CU1.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CU1.L в 0.33%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. CU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c CU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LCU1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.37

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.89

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.33

+3.25

HIUS.L vs. CU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CU1.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и CU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LCU1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.34

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и CU1.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и CU1.L

Ни HIUS.L, ни CU1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и CU1.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, примерно равная максимальной просадке CU1.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и CU1.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LCU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-25.87%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.85%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.30%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.46%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.29%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и CU1.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LCU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.75%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.38%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.67%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.63%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

15.79%

-0.27%