PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIUS.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIUS.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIUS.L и CAPS.L


2026 (YTD)2025202420232022
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating
-1.04%10.31%9.54%23.06%-3.81%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc
1.07%-0.65%12.99%2.23%-2.29%
Разные валюты инструментов

HIUS.L торгуется в GBP, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.


HIUS.L

1 день
2.34%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
4.76%
1 год
23.59%
3 года*
11.25%
5 лет*
10 лет*

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий HIUS.L и CAPS.L

HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.


Доходность на риск

HIUS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIUS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIUS.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.10

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.22

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

0.25

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

0.67

+8.91

HIUS.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIUS.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIUS.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIUS.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.10

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между HIUS.L и CAPS.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIUS.L и CAPS.L

Ни HIUS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HIUS.L и CAPS.L

Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и CAPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HIUS.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.20%

-22.86%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-7.66%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-15.11%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-10.02%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.39%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIUS.L и CAPS.L

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIUS.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.87%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

6.73%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

12.44%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

19.49%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.49%

-3.97%