Сравнение HIUS.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
HIUS.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIUS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIUS.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIUS.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIUS.L HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | -1.04% | 10.31% | 9.54% | 23.06% | -3.81% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | -2.29% |
Разные валюты инструментов
HIUS.L торгуется в GBP, в то время как CAPS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIUS.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
HIUS.L
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIUS.L и CAPS.L
HIUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
HIUS.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
HIUS.L
CAPS.L
Сравнение HIUS.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIUS.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.10 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.22 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 0.25 | +3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 0.67 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.10 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HIUS.L и CAPS.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIUS.L и CAPS.L
Ни HIUS.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HIUS.L и CAPS.L
Максимальная просадка HIUS.L за все время составила -25.20%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIUS.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -22.86% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.66% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -15.11% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.02% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIUS.L и CAPS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HIUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIUS.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.87% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 6.73% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 12.44% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 19.49% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 19.49% | -3.97% |