PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIU.TO с XUS-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIU.TO с XUS-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).

HIU.TO и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 3 февр. 2010 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIU.TO и XUS-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIU.TO и XUS-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		5.05%-13.79%-14.77%-15.60%19.13%-24.53%-24.80%-7.13%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-2.94%12.26%35.04%23.39%-13.24%26.58%16.01%6.29%
Разные валюты инструментов

HIU.TO торгуется в CAD, в то время как XUS-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUS-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIU.TO показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у XUS-U.TO с доходностью -2.94%.

HIU.TO

1 день
-2.82%
1 месяц
5.39%
С начала года
5.05%
6 месяцев
3.42%
1 год
-14.04%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-8.74%
10 лет*
-12.73%

XUS-U.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.93%
1 год
14.42%
3 года*
19.12%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HIU.TO:
HIU.TO с EQLI.TOHIU.TO с HDIV.TOHIU.TO с ESG.TOHIU.TO с VSP.TOHIU.TO с XSP.TOHIU.TO с ZSP.TOHIU.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XUS-U.TO:
XUS-U.TO с VFV.TOXUS-U.TO с XIC.TOXUS-U.TO с XQQ.TOXUS-U.TO с IVVXUS-U.TO с VOOXUS-U.TO с CHPSXUS-U.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HIU.TO и XUS-U.TO

HIU.TO берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%.

HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HIU.TO vs. XUS-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIU.TO
Ранг доходности на риск HIU.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIU.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIU.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIU.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIU.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
XUS-U.TO
Ранг доходности на риск XUS-U.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS-U.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIU.TO c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIU.TOXUS-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.79

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.19

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.20

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.43

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIU.TO vs. XUS-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIU.TO на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XUS-U.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIU.TO и XUS-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIU.TOXUS-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.79

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.92

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.87

-1.63

Корреляция

Корреляция между HIU.TO и XUS-U.TO составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIU.TO и XUS-U.TO

HIU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM2025202420232022202120202019
HIU.TO
BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS-U.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		0.95%0.91%0.74%0.90%1.04%0.71%0.91%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HIU.TO и XUS-U.TO

Максимальная просадка HIU.TO за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки XUS-U.TO в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIU.TO и XUS-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIU.TOXUS-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.37%

-33.55%

-57.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-12.02%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-25.06%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.76%

-5.58%

-85.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.08%

-5.64%

-60.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

2.57%

+20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIU.TO и XUS-U.TO

Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (HIU.TO) составляет 5.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что HIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIU.TOXUS-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.62%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

18.29%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

14.97%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.24%

+0.89%