PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с ZGLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion. HISU-U.TO is actively managed, while ZGLD.TO is passively managed. Over the past year, HISU-U.TO returned 2.75% vs 32.99% for ZGLD.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for ZGLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZGLD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 3.81%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGLD.TO

1 день
0.69%
1 месяц
-4.72%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и ZGLD.TO

2026 (YTD)20252024
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%2.96%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		3.81%63.28%20.20%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and ZGLD.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с VALT.TOZGLD.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOZGLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
1.22

+6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
1.63

+8.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.24

+2.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

1.68

+29.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

4.13

+118.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа ZGLD.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOZGLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

1.22

+6.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

1.72

+6.51

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки ZGLD.TO в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и ZGLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOZGLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-19.19%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-19.19%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-17.12%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.70%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

7.80%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и ZGLD.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOZGLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.55%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

22.83%

-22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

26.41%

-26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

21.90%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

21.90%

-21.49%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и ZGLD.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZGLD.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и ZGLD.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and ZGLD.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for ZGLD.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while ZGLD.TO is Gold. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.23% for ZGLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и ZGLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор