PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HISU-U.TO is actively managed, while QQC-F.TO is passively managed. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 24.89%/yr for QQC-F.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HISU-U.TO charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 17.66%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
6.35%
С начала года
17.66%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.79%
3 года*
24.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		17.65%24.09%14.38%56.29%-14.74%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and QQC-F.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
2.00

+5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
2.72

+7.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.34

+2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

2.41

+29.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

9.54

+113.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

2.00

+5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.68

+7.56

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-41.72%

+41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-14.51%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-22.95%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.17%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.47%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.66%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

4.75%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

13.37%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

17.50%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

25.66%

-25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

25.72%

-25.31%

Сравнение комиссий HISU-U.TO и QQC-F.TO

HISU-U.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQC-F.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISU-U.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISU-U.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

HISU-U.TO is categorized as Money Market, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Evolve and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for HISU-U.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор