PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISU-U.TO с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HISU-U.TO с ATD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) is Money Market fund actively managed by Evolve, while ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HISU-U.TO returned 3.38%/yr vs 5.91%/yr for ATD.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HISU-U.TO и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HISU-U.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 6.68%.

HISU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.75%
3 года*
3.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATD.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.54%
1 год
10.98%
3 года*
5.91%
5 лет*
10.29%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и ATD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		1.05%2.97%3.80%3.89%0.93%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		6.68%-0.36%-5.04%35.27%2.05%

Correlation

The correlation between HISU-U.TO and ATD.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve US High Interest Savings Account Fund

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с HISU-U.TO:
HISU-U.TO с MNY.TOHISU-U.TO с TECH.TOHISU-U.TO с CASH.TOHISU-U.TO с HISA.NEOHISU-U.TO с TBIL.TOHISU-U.TO с HSUV-U.TOHISU-U.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTRA

Доходность на риск

HISU-U.TO vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISU-U.TO
Ранг доходности на риск HISU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISU-U.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISU-U.TOATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
0.39

+7.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.56
0.81

+9.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.05

1.09

+2.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.52

0.76

+30.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.59

1.44

+121.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISU-U.TO vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISU-U.TO на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISU-U.TO и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISU-U.TOATD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

0.39

+7.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.23

0.79

+7.44

Просадки

Сравнение просадок HISU-U.TO и ATD.TO

Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HISU-U.TOATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-38.33%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-13.35%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-26.53%

+26.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.99%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.08%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

7.01%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HISU-U.TO и ATD.TO

Текущая волатильность для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HISU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HISU-U.TOATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

5.50%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

18.32%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

26.19%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

25.35%

-24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

26.17%

-25.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISU-U.TO и ATD.TO

Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности ATD.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.01%1.07%0.90%0.76%0.79%0.71%0.69%0.61%0.57%0.55%0.50%0.27%
HISU-U.TO
Evolve US High Interest Savings Account Fund		2.74%2.93%3.70%3.85%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HISU-U.TO and ATD.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор