PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с FDAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с FDAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Tactical Advantage ETF (FDAT).

HISF и FDAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и FDAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и FDAT

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
FDAT
Tactical Advantage ETF		0.92%7.50%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FDAT с доходностью 0.92%.

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDAT

1 день
0.41%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
8.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Tactical Advantage ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPYFDAT с SPMOFDAT с MKAMFDAT с NTSEFDAT с HIDEFDAT с EAOMFDAT с EAOR

Сравнение комиссий HISF и FDAT

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDAT в 0.74%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
FDAT
Tactical Advantage ETF

Доходность на риск

HISF vs. FDAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c FDAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Tactical Advantage ETF (FDAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFFDATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.17

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.08

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. FDAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FDAT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и FDAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFFDATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.88

+0.44

Корреляция

Корреляция между HISF и FDAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и FDAT

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности FDAT в 5.77%

TTM202520242023
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.77%4.77%8.99%1.58%

Просадки

Сравнение просадок HISF и FDAT

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FDAT в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и FDAT.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFFDATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-8.20%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.88%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.43%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.20%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.22%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и FDAT

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.76%, в то время как у Tactical Advantage ETF (FDAT) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFFDATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.12%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

8.12%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.34%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

9.50%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

9.50%

-5.54%