Сравнение HISA.NEO с CMR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).
HISA.NEO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HISA.NEO и CMR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISA.NEO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 0.30% | 2.30% | 3.78% | 4.66% | 2.28% | 0.52% | 0.82% | 0.76% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.58% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.
HISA.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
CMR.TO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISA.NEO и CMR.TO
HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HISA.NEO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
HISA.NEO
CMR.TO
Сравнение HISA.NEO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISA.NEO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 10.75 | -3.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.79 | 21.75 | -9.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.96 | 9.11 | -3.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.54 | 26.62 | -13.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 152.99 | 195.24 | -42.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISA.NEO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 10.75 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.08 | 10.32 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 6.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.21 | 3.81 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между HISA.NEO и CMR.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISA.NEO и CMR.TO
Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CMR.TO в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISA.NEO Evolve High Interest Savings Account ETF | 2.35% | 2.32% | 3.65% | 4.60% | 2.22% | 0.52% | 0.84% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HISA.NEO и CMR.TO
Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и CMR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISA.NEO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -0.52% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.09% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | -0.09% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISA.NEO и CMR.TO
Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) имеют волатильность 0.08% и 0.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISA.NEO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.19% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35% | 0.23% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.46% | 0.28% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.48% | 0.27% | +0.21% |