PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPAX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPAX с VTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIPAX (Hartford Inflation Plus Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, HIPAX returned 2.62%/yr vs 3.13%/yr for VTAPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HIPAX charges 0.84%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.

Доходность

Сравнение доходности HIPAX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPAX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции HIPAX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 2.62% против 3.13% соответственно.

HIPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.25%
1 год
5.57%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.65%
10 лет*
2.62%

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPAX и VTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPAX
Hartford Inflation Plus Fund		1.64%6.79%1.72%4.40%-8.90%4.85%9.20%6.63%-1.34%1.83%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%

Correlation

The correlation between HIPAX and VTAPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between HIPAX and VTAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Inflation Plus Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HIPAX:
HIPAX с APOIXHIPAX с HILYXHIPAX с HGIYXHIPAX с EARRXHIPAX с EIRRXHIPAX с FFNYXHIPAX с FSPWX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Доходность на риск

HIPAX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPAX
Ранг доходности на риск HIPAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPAX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPAXVTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.03

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
5.02

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.45

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

25.59

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPAX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPAX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPAX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPAXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HIPAX и VTAPX

Максимальная просадка HIPAX за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPAX и VTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPAXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-5.33%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.72%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-0.92%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.61%

-5.33%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-5.33%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.04%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-1.03%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.18%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPAX и VTAPX

Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPAXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.11%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

1.52%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

2.67%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

2.23%

+2.08%

Сравнение комиссий HIPAX и VTAPX

HIPAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPAX и VTAPX

Дивидендная доходность HIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью VTAPX в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIPAX
Hartford Inflation Plus Fund		3.57%3.10%2.71%2.97%6.00%2.82%1.61%1.73%3.79%4.63%1.18%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

HIPAX and VTAPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPAX has higher volatility (0.91%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, HIPAX dropped -13.92% vs VTAPX's -5.33%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPAX и VTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор