PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPAX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPAX с SEMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPAX (Hartford Inflation Plus Fund) and SEMNX (Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I) are both mutual funds - HIPAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Hartford, while SEMNX is a Emerging Markets Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIPAX returned 2.61%/yr vs 12.20%/yr for SEMNX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HIPAX charges 0.84%/yr vs 1.23%/yr for SEMNX.

Доходность

Сравнение доходности HIPAX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 35.16%. За последние 10 лет акции HIPAX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 2.61% против 12.20% соответственно.

HIPAX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.61%

SEMNX

1 день
-0.64%
1 месяц
10.35%
С начала года
35.16%
6 месяцев
38.88%
1 год
72.57%
3 года*
28.20%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPAX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPAX
Hartford Inflation Plus Fund		1.54%6.79%1.72%4.40%-8.90%4.85%9.20%6.63%-1.34%1.83%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		35.16%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Correlation

The correlation between HIPAX and SEMNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.03

The correlation between HIPAX and SEMNX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Inflation Plus Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HIPAX:
HIPAX с APOIXHIPAX с HILYXHIPAX с HGIYXHIPAX с EARRXHIPAX с EIRRXHIPAX с FFNYXHIPAX с FSPWX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с HADAXSEMNX с HERIXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HGOIX

Доходность на риск

HIPAX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPAX
Ранг доходности на риск HIPAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPAX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPAXSEMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.71

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.43

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.05

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

20.37

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPAX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPAX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPAX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPAXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.71

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HIPAX и SEMNX

Максимальная просадка HIPAX за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPAX и SEMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPAXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-65.10%

+51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-14.80%

+12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-16.67%

+12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.61%

-39.74%

+28.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.61%

-42.47%

+30.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.64%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-17.25%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

3.66%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPAX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX) составляет 0.92%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что HIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPAXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

9.06%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

17.30%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

20.14%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

18.20%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

18.67%

-14.36%

Сравнение комиссий HIPAX и SEMNX

HIPAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPAX и SEMNX

Дивидендная доходность HIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SEMNX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPAX
Hartford Inflation Plus Fund		3.57%3.10%2.71%2.97%6.00%2.82%1.61%1.73%3.79%4.63%1.18%0.00%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.17%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HIPAX and SEMNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEMNX has higher volatility (9.06%) compared to HIPAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, HIPAX dropped -13.92% vs SEMNX's -65.10%.

SEMNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPAX и SEMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор