PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIO с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIO с SDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY).

HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. SDHY управляется PGIM.

Доходность

Сравнение доходности HIO и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIO и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%-0.55%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SDHY с доходностью -1.39%.

HIO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.45%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с WIWHIO с GHYHIO с DHFHIO с RSFHIO с JFRHIO с HYTHIO с ISD
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIXSDHY с FOCIX

Сравнение комиссий HIO и SDHY

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SDHY в 0.70%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

HIO vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 66
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOSDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.42

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.65

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.58

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

2.20

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIO vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SDHY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOSDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между HIO и SDHY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и SDHY

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SDHY в 8.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIO и SDHY

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и SDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOSDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-22.65%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.36%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-22.28%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.89%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.83%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.31%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и SDHY

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOSDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.16%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

5.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.55%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

10.69%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

11.12%

+4.85%