PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIO с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIO с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIO и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIO и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		0.68%5.33%13.58%8.07%-17.09%12.80%6.07%24.23%-7.60%8.97%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, HIO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции HIO превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.03% соответственно.

HIO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.50%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.98%
1 год
1.45%
3 года*
9.66%
5 лет*
3.20%
10 лет*
6.25%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с HIO:
HIO с WIWHIO с GHYHIO с DHFHIO с JFRHIO с HYTHIO с ISDHIO с RSF
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с CHYDXCWFIX с BCAAXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий HIO и CWFIX

HIO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CWFIX в 0.49%.

CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc

Доходность на риск

HIO vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIO
Ранг доходности на риск HIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIO: 66
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIO c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

3.13

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

4.52

-4.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.85

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.96

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

18.37

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIO vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIO и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

3.13

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.35

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.31

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.75

Корреляция

Корреляция между HIO и CWFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIO и CWFIX

Дивидендная доходность HIO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund Inc		11.74%11.48%10.84%9.90%9.11%7.02%7.86%6.91%7.31%7.04%8.44%9.08%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок HIO и CWFIX

Максимальная просадка HIO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIO и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-12.41%

-37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-1.37%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-6.36%

-19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-12.41%

-28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.71%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-0.87%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.29%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIO и CWFIX

Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что HIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

0.79%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

1.07%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

1.74%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

2.75%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

3.09%

+12.88%