Сравнение HINDZINC.NS с ^GSPC
HINDZINC.NS (Hindustan Zinc Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HINDZINC.NS returned 19.44%/yr vs 17.22%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HINDZINC.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HINDZINC.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HINDZINC.NS показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции HINDZINC.NS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.44% против 17.22% соответственно.
HINDZINC.NS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- -19.41%
- С начала года
- -13.10%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 19.44%
- Всё время*
- 16.13%
^GSPC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 17.22%
- Всё время*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам HINDZINC.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDZINC.NS Hindustan Zinc Limited | -13.10% | 40.68% | 47.40% | 16.09% | 14.80% | 39.34% | 37.34% | -24.76% | -3.02% | 32.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 16.72% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between HINDZINC.NS and ^GSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.05 |
The correlation between HINDZINC.NS and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HINDZINC.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HINDZINC.NS
^GSPC
Сравнение HINDZINC.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Zinc Limited (HINDZINC.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HINDZINC.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.79 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 16.56 | -14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HINDZINC.NS и ^GSPC
Максимальная просадка HINDZINC.NS за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDZINC.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HINDZINC.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.76% | -42.97% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.94% | -6.78% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -19.29% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -20.51% | -27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.39% | -28.50% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.12% | -1.51% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -5.79% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 1.96% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HINDZINC.NS и ^GSPC
Hindustan Zinc Limited (HINDZINC.NS) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что HINDZINC.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HINDZINC.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 3.30% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.21% | 10.00% | +22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 12.92% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 16.27% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 17.14% | +17.85% |
Часто задаваемые вопросы
HINDZINC.NS and ^GSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HINDZINC.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор