PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIND с MDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIND с MDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vyome Holdings, Inc (HIND) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HIND и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vyome Holdings, Inc (HIND) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIND и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIND
Vyome Holdings, Inc		-37.50%-99.23%-69.20%-96.30%-91.78%9.33%-21.05%-90.82%-68.68%-25.31%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		3.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, HIND показывает доходность -37.50%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 3.32%.

HIND

1 день
0.00%
1 месяц
-36.95%
С начала года
-37.50%
6 месяцев
-60.91%
1 год
-98.65%
3 года*
-94.76%
5 лет*
-92.42%
10 лет*
—

MDY

1 день
0.82%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.32%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vyome Holdings, Inc

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с SPMDMDY с IWMMDY с VOOMDY с VOMDY с XMVM

Доходность на риск

HIND vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIND
Ранг доходности на риск HIND: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIND: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIND c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vyome Holdings, Inc (HIND) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

0.82

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.83

1.30

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.28

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

5.46

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIND vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIND на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIND и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.82

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.33

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.51

-0.85

Корреляция

Корреляция между HIND и MDY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIND и MDY

HIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIND
Vyome Holdings, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.15%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Просадки

Сравнение просадок HIND и MDY

Максимальная просадка HIND за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIND и MDY.

Загрузка...

Показатели просадок

HINDMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.33%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.61%

-14.07%

-82.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

-24.03%

-75.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.36%

-94.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-7.06%

-81.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

93.35%

3.29%

+90.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HIND и MDY

Vyome Holdings, Inc (HIND) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что HIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HINDMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

6.42%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.42%

11.89%

+59.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

389.94%

21.11%

+368.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

229.35%

19.78%

+209.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

247.22%

21.17%

+226.05%