PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с UCG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIMS с UCG.MI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 53.22%/yr for UCG.MI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и UCG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIMS торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%.

HIMS

1 день
-7.10%
1 месяц
10.64%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-51.66%
3 года*
43.69%
5 лет*
17.04%
10 лет*
—

UCG.MI

1 день
3.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.26%
6 месяцев
9.65%
1 год
37.05%
3 года*
70.33%
5 лет*
53.22%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и UCG.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-17.40%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.26%119.11%59.43%101.17%-1.90%65.36%-35.50%20.03%

Correlation

The correlation between HIMS and UCG.MI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

UniCredit S.p.A.

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA

Доходность на риск

HIMS vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSUCG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.06

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.68

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.30

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

3.61

-4.71

HIMS vs. UCG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа UCG.MI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и UCG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и UCG.MI

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и UCG.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSUCG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-94.03%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-26.80%

-51.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-26.80%

-52.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-50.48%

-28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.98%

-7.29%

-53.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.23%

-68.09%

+24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.06%

9.62%

+38.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и UCG.MI

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSUCG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

8.74%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

26.62%

+40.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.46%

32.83%

+63.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.26%

37.98%

+45.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

49.20%

+28.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и UCG.MI

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMS и UCG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HIMS значения в USD, UCG.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HIMS and UCG.MI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и UCG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор