PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMFX с CCCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMFX с CCCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) and CCCMX (Capital Group California Core Municipal Fund) are both mutual funds - HIMFX is a High Yield Muni fund actively managed by Capital Group, while CCCMX is a Municipal Bonds fund managed by Capital Group. Over the past 5 years, HIMFX returned 1.81%/yr vs 1.13%/yr for CCCMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMFX charges 0.31%/yr vs 0.27%/yr for CCCMX.

Доходность

Сравнение доходности HIMFX и CCCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у CCCMX с доходностью 0.60%.

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

CCCMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.92%
3 года*
3.24%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMFX и CCCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		0.60%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%1.90%

Correlation

The correlation between HIMFX and CCCMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.73

The correlation between HIMFX and CCCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Capital Group California Core Municipal Fund

Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с HIMUHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCO
Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с CCSTXCCCMX с RFNBXCCCMX с AHMFXCCCMX с USMSXCCCMX с DCARXCCCMX с NRK

Доходность на риск

HIMFX vs. CCCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMFX c CCCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) и Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMFXCCCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.84

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
4.00

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.77

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.09

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

6.10

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMFX vs. CCCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMFX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCCMX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMFX и CCCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMFXCCCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HIMFX и CCCMX

Максимальная просадка HIMFX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки CCCMX в -7.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMFX и CCCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMFXCCCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.57%

-7.58%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.37%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-3.11%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-7.25%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.14%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.65%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMFX и CCCMX

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMFXCCCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.67%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.43%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.74%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

2.32%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

2.42%

+2.18%

Сравнение комиссий HIMFX и CCCMX

HIMFX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии CCCMX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMFX и CCCMX

Дивидендная доходность HIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CCCMX в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.56%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HIMFX and CCCMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMFX has higher volatility (1.11%) compared to CCCMX (0.67%). In terms of maximum drawdown, HIMFX dropped -17.57% vs CCCMX's -7.58%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMFX и CCCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор