PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCMX с RFNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCCMX с RFNBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCCMX (Capital Group California Core Municipal Fund) and RFNBX (American Funds Fundamental Investors Fund Class R2) are both mutual funds - CCCMX is a Municipal Bonds fund managed by Capital Group, while RFNBX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, CCCMX returned 1.47%/yr vs 13.77%/yr for RFNBX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CCCMX charges 0.27%/yr vs 1.36%/yr for RFNBX.

Доходность

Сравнение доходности CCCMX и RFNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у RFNBX с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции CCCMX уступали акциям RFNBX по среднегодовой доходности: 1.47% против 13.77% соответственно.

CCCMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.72%
3 года*
3.24%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.47%

RFNBX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.19%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.89%
1 год
32.28%
3 года*
24.82%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCMX и RFNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		0.60%4.69%1.42%3.46%-4.27%0.02%3.81%4.61%1.70%2.39%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		13.96%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%

Correlation

The correlation between CCCMX and RFNBX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2010 г.

-0.07

The correlation between CCCMX and RFNBX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Core Municipal Fund

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Часто сравнивают с CCCMX:
CCCMX с RFNGXCCCMX с CCSTXCCCMX с HIMFXCCCMX с AHMFXCCCMX с USMSXCCCMX с DCARXCCCMX с NRK
Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с CCSTXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с FNSTXRFNBX с ORDNXRFNBX с FGJEX

Доходность на риск

CCCMX vs. RFNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCMX
Ранг доходности на риск CCCMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCMX c RFNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCMXRFNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.38

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.22

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.04

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

13.98

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCMX vs. RFNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCMX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFNBX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCMX и RFNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCMXRFNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CCCMX и RFNBX

Максимальная просадка CCCMX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки RFNBX в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCMX и RFNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCMXRFNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-53.81%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-10.78%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-18.11%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-25.53%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-33.96%

+26.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.70%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-7.24%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.34%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCMX и RFNBX

Текущая волатильность для Capital Group California Core Municipal Fund (CCCMX) составляет 0.66%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCMXRFNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.82%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

10.79%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

13.76%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

16.80%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

17.74%

-15.32%

Сравнение комиссий CCCMX и RFNBX

CCCMX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RFNBX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCMX и RFNBX

Дивидендная доходность CCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности RFNBX в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCMX
Capital Group California Core Municipal Fund		2.56%2.51%2.39%1.71%1.11%1.61%2.35%1.95%1.97%1.41%0.00%0.00%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		6.92%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Часто задаваемые вопросы

CCCMX and RFNBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFNBX has higher volatility (3.82%) compared to CCCMX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CCCMX dropped -7.58% vs RFNBX's -53.81%.

CCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCMX и RFNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор