PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMDX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMDX с HAGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - HIMDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Hennessy, while HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, HIMDX returned 14.60%/yr vs 11.76%/yr for HAGAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HIMDX charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.

Доходность

Сравнение доходности HIMDX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMDX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции HIMDX превзошли акции HAGAX по среднегодовой доходности: 14.60% против 11.76% соответственно.

HIMDX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.36%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.19%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.43%
10 лет*
14.60%

HAGAX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.00%
С начала года
7.67%
6 месяцев
4.48%
1 год
8.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
4.14%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMDX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		16.44%3.04%34.59%31.31%3.10%27.77%23.82%16.02%-23.18%21.17%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		7.67%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%

Correlation

The correlation between HIMDX and HAGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.80

The correlation between HIMDX and HAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HIMDX:
HIMDX с HFLGXHIMDX с FBGRXHIMDX с HJPNXHIMDX с HFCSXHIMDX с FZAMXHIMDX с DSMFXHIMDX с TLVAX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с SWMCXHAGAX с FATIXHAGAX с DGRO

Доходность на риск

HIMDX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMDX
Ранг доходности на риск HIMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMDX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMDXHAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.54

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.88

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.73

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.44

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMDX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMDX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMDX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMDXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.54

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HIMDX и HAGAX

Максимальная просадка HIMDX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMDX и HAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMDXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-52.32%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.53%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-26.77%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.65%

-34.36%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-37.05%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.67%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-12.64%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMDX и HAGAX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class (HIMDX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMDXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.86%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.29%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

16.89%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

21.90%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

21.83%

+3.24%

Сравнение комиссий HIMDX и HAGAX

HIMDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMDX и HAGAX

Дивидендная доходность HIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HAGAX в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.87%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
HIMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class		0.90%1.05%19.21%9.61%21.65%1.71%0.00%0.00%40.44%18.62%0.64%1.10%

Часто задаваемые вопросы

HIMDX and HAGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMDX has higher volatility (6.25%) compared to HAGAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, HIMDX dropped -55.79% vs HAGAX's -52.32%.

HIMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMDX и HAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор