Сравнение HIMCX с RIPIX
HIMCX (Hartford MidCap HLS Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HIMCX returned 0.54%/yr vs -4.36%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMCX charges 0.69%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности HIMCX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMCX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -0.40%.
HIMCX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 8.70%
RIPIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMCX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 10.47% | -0.53% | 6.32% | 14.94% | -24.81% | 10.22% | 25.14% | 32.64% | -13.87% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.40% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between HIMCX and RIPIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between HIMCX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMCX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
HIMCX
RIPIX
Сравнение HIMCX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMCX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.38 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.91 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMCX и RIPIX
Максимальная просадка HIMCX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMCX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMCX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -41.89% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -16.38% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -17.28% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -41.89% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -26.58% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -18.07% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.93% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMCX и RIPIX
Hartford MidCap HLS Fund (HIMCX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMCX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.19% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 11.16% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 13.25% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 15.48% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.13% | +5.40% |
Сравнение комиссий HIMCX и RIPIX
HIMCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMCX и RIPIX
Дивидендная доходность HIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.67%, что больше доходности RIPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMCX Hartford MidCap HLS Fund | 20.67% | 22.84% | 2.39% | 7.25% | 19.76% | 18.32% | 8.42% | 16.22% | 11.78% | 4.61% | 10.87% | 13.33% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.46% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMCX and RIPIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMCX has higher volatility (7.18%) compared to RIPIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, HIMCX dropped -50.83% vs RIPIX's -41.89%.
HIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMCX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор