PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILAX с PFIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HILAX (Hartford International Value Fund Class A) and PFIIX (PIMCO Low Duration Income Fund) are both mutual funds - HILAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Hartford, while PFIIX is a Short-Term Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, HILAX returned 10.92%/yr vs 4.86%/yr for PFIIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HILAX charges 1.18%/yr vs 0.50%/yr for PFIIX.

Доходность

Сравнение доходности HILAX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции HILAX превзошли акции PFIIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 4.86% соответственно.

HILAX

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.14%
6 месяцев
15.15%
1 год
31.41%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.83%
10 лет*
10.92%

PFIIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
7.51%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILAX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		12.14%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		1.46%9.56%6.58%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Correlation

The correlation between HILAX and PFIIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FTCNXHILAX с PPYPXHILAX с HILYXHILAX с HQIYXHILAX с FAOCXHILAX с SWRLX
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с BNDPFIIX с LAGVXPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с VTAPX

Доходность на риск

HILAX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXPFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.79

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.60

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.68

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.57

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.28

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.54

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HILAX и PFIIX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и PFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILAXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-28.35%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-2.16%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-2.23%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-8.84%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-11.72%

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-2.60%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.50%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и PFIIX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILAXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.02%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

2.21%

+8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

2.77%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

3.17%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

3.17%

+13.88%

Сравнение комиссий HILAX и PFIIX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и PFIIX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PFIIX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.17%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.27%5.49%5.37%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Часто задаваемые вопросы

HILAX and PFIIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILAX has higher volatility (3.66%) compared to PFIIX (1.02%). In terms of maximum drawdown, HILAX dropped -48.61% vs PFIIX's -28.35%.

PFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILAX и PFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор