PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILAX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILAX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

HILAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HILAX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILAX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		0.79%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%22.92%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, HILAX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

HILAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-10.15%
С начала года
0.79%
6 месяцев
7.10%
1 год
29.15%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.37%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FINVXHILAX с HILYXHILAX с FIGSXHILAX с FSGEXHILAX с HBLYXHILAX с HQIYX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий HILAX и GSIMX

HILAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

HILAX
Hartford International Value Fund Class A
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

HILAX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILAX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund Class A (HILAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILAXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.28

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.69

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.81

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

7.41

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILAX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILAX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILAXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.81

-0.27

Корреляция

Корреляция между HILAX и GSIMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILAX и GSIMX

Дивидендная доходность HILAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.75%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HILAX и GSIMX

Максимальная просадка HILAX за все время составила -48.61%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILAX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILAXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.61%

-28.84%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.75%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-25.37%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.12%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.85%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.15%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HILAX и GSIMX

Hartford International Value Fund Class A (HILAX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HILAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILAXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.78%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.35%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

12.47%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.42%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

15.77%

+1.26%