PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIISX с HMCNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIISX (Harbor International Small Cap Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both mutual funds - HIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Harbor, while HMCNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HIISX returned 5.83%/yr vs 6.94%/yr for HMCNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIISX charges 1.32%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 14.06%.

HIISX

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
11.89%
6 месяцев
13.93%
1 год
20.97%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—

HMCNX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.55%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIISX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		11.89%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%4.96%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		14.06%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Correlation

The correlation between HIISX and HMCNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.71

The correlation between HIISX and HMCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с CVISXHIISX с HASGXHIISX с HASCXHIISX с FSTSXHIISX с HAONXHIISX с FSISX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX

Доходность на риск

HIISX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXHMCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.95

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.88

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.07

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

11.84

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCNX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXHMCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HMCNX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HMCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIISXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-38.10%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.00%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-20.80%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-23.82%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.06%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.89%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.33%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HMCNX

Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) имеют волатильность 3.67% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIISXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.62%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.49%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.20%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.05%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

21.31%

-5.05%

Сравнение комиссий HIISX и HMCNX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HMCNX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HMCNX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности HMCNX в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		7.97%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.19%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIISX and HMCNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIISX has higher volatility (3.67%) compared to HMCNX (3.62%). In terms of maximum drawdown, HIISX dropped -42.19% vs HMCNX's -38.10%.

HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIISX и HMCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор