Сравнение HIISX с HLMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и HLMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIISX Harbor International Small Cap Fund	0.84%	24.37%	-1.12%	8.90%	-8.70%	16.70%	7.75%	21.61%	-19.71%	37.11%
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	-3.25%	14.87%	-6.92%	11.78%	-24.50%	12.82%	18.51%	29.45%	-17.65%	34.31%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -3.25%.

HIISX

1 день: 2.35%

1 месяц: -6.61%

С начала года: 0.84%

6 месяцев: 2.92%

1 год: 19.37%

3 года*: 8.74%

5 лет*: 5.19%

10 лет*: —

HLMSX

1 день: 2.21%

1 месяц: -5.44%

С начала года: -3.25%

6 месяцев: -5.18%

1 год: 8.56%

3 года*: 3.59%

5 лет*: -0.47%

10 лет*: 5.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harbor International Small Cap Fund

Название символа

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с HIISX:

HIISX с HAINX HIISX с HASGX HIISX с FSISX HIISX с FSTSX HIISX с ARHBX HIISX с CVISX HIISX с ARTJX

Часто сравнивают с HLMSX:

HLMSX с SBSIX HLMSX с FOPIX HLMSX с HRIIX HLMSX с AIOIX HLMSX с DRIOX HLMSX с ALOIX HLMSX с TISVX

Сравнение комиссий HIISX и HLMSX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

HIISX

Harbor International Small Cap Fund

Доходность на риск

HIISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HLMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIISX	HLMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.35	0.67	+0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	0.96	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.13	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	0.72	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.31	1.83	+3.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIISX	HLMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.35	0.67	+0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	-0.03	+0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.33	+0.18

Корреляция

Корреляция между HIISX и HLMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HLMSX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HLMSX в 4.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIISX Harbor International Small Cap Fund	8.84%	8.91%	4.71%	1.84%	2.22%	6.97%	0.93%	2.35%	3.78%	0.99%	0.00%	0.00%
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio	4.17%	4.04%	1.17%	1.00%	1.83%	2.82%	0.03%	0.52%	7.56%	1.13%	4.37%	1.54%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HLMSX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIISX	HLMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.19%	-60.77%	+18.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.93%	-10.59%	-0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.11%	-38.22%	+12.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.30%	-17.42%	+9.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.97%	-13.24%	+4.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.35%	4.19%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HLMSX

Harbor International Small Cap Fund (HIISX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIISX	HLMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	5.45%	+0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.80%	8.63%	+1.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.70%	13.41%	+1.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.54%	14.94%	+0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.27%	14.88%	+1.39%

Сравнение HIISX с HLMSX

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HLMSX

Сравнение доходности по годам HIISX и HLMSX

Доходность по периодам

HIISX

HLMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIISX и HLMSX

Доходность на риск

HIISX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

HIISX

HLMSX

Сравнение HIISX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIISX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HLMSX

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HLMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HLMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)