PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%7.77%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHY
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAX

Сравнение комиссий HIIFX и XILSX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund

Доходность на риск

HIIFX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

8.44

-6.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

73.85

-71.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

32.11

-30.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

124.30

-121.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

774.78

-766.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

8.44

-6.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

3.23

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.60

-1.42

Корреляция

Корреляция между HIIFX и XILSX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и XILSX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и XILSX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-14.53%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-0.21%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-6.27%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

0.00%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-5.00%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.03%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и XILSX

Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.02%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

2.28%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

3.11%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

3.77%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

3.96%

+2.04%